Взвешенное скользящее среднее

Задачей каждого, кто открыл для себя рынок валютных котировок, является получение максимальной прибыли, причем в идеале – с наименьшими рисками. Чтобы не потерять вложенные средства, которые могут быть весьма внушительными, нужно четко ориентироваться в текущих тенденциях рынка. Специально для этой цели существуют индикаторы, в частности, взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average или просто WMA), которое используется подавляющим большинством трейдеров с целью сглаживание ценовых показателей за интересующий временной промежуток.

Такой подход позволяет  сгладить ценовые отклонения и определить направление тренда поскольку последним данным придается больший удельный вес

Такой подход позволяет сгладить ценовые отклонения и определить направление тренда поскольку последним данным придается больший удельный вес

Несмотря на определенное сходство в формуле простой и взвешенной скользящей средней, они отличаются тем, что WMA не предполагает равнозначности параметров. Наибольшим весом характеризуются те параметры, которые зафиксированы недавно, соответственно, чем «давнее» цены, тем меньшую значимость они имеют. Благодаря этой особенности её можно назвать своеобразной «модернизированной версией» обычной МА, приспособленной для использования как в качестве самостоятельного элемента технического анализа, так и в комбинации с другими осцилляторами.Одновременно с этим, способ подсчета позволяет её также относить к категории фильтров низких частот, необходимых в рамках обработки разнообразных сигналов.


К сведению! Усложненной вариацией взвешенного скользящего среднего является ЕМА – представляет собой индикатор, где вес никогда не имеет нулевых значений и сглаживание ценовых колебаний происходит экспоненциально.

Технология подсчета

Считается, что расчет взвешенной скользящей средней, также как и простой, не отличается особой сложностью. Действительно, есть гораздо более сложные по технологии подсчета индикаторы, однако это не значит, что к вопросу сглаживания стоимостных показателей можно подходить легкомысленно. У WMA есть определенные особенности, и любая ошибка в подсчетах может стоить немалых денег и нервных переживаний. Особенно серьезно стоит отнестись новичкам, к услугам которых огромное количество примеров расчета взвешенной средней скользящей. Гораздо разумнее изначально потратить какое-то время на изучение описаний, чем необоснованно рисковать своими деньгами, открывая и закрывая сделки без учета актуального тренда.

В общем виде формула среднего взвешенного скользящего выглядит таким образом:

weighted_moving_average1

Теперь давайте разберемся в обозначениях. Буква i обозначает количество временных промежутков, Wi – это вес для стоимостных показателей за выбранное i-тое число периодов, тогда как Pi отражает конкретные цены за установленный отрезок времени.

Фактически метод взвешенной скользящей средней предполагает деление суммы всех ценовых показателей на количество элементов с учетом значимости каждой цены. То есть за исключением того, что в расчет берется вес, формула позволяет узнать среднее арифметическое и на основании этих данных сделать вывод о начале либо окончании, а также интенсивности тренда. Впрочем, есть один нюанс, а именно – наиболее «ценными» для подсчетов считаются те значения, которые зафиксированы недавно, тогда как самым давним присваивается минимальный вес. Например, если взять период 5, то расчет будет выполняться таким образом:

всс_41

Вышеописанный способ предполагает использование линейной функции, хотя есть и нелинейные методы расчета взвешенного скользящего среднего, например, могут применяться параболические функции, логарифмы и т.д. Усложнение технологии расчета применяется, если нужно принять во внимание величину расстояния, пройденного свечой, а также размер её тела, усредненные показатели по расстоянию, а также число тиков в баре.

Внимание! Рассчитывая скользящее взвешенное среднее в Эксель, обязательно нужно иметь ввиду, что ценовые значения могут варьироваться, например, возможен вариант использования параметров открытия и закрытия, минимальных и максимальных цен и т.д.

Преимущества и советы по применению

Сфера использования индикатора практически такая же, как и обычного скользящего среднего, в частности, без него не обойтись при прогнозировании и на базовых этапах разработки стратегий. Они позволяют принципиально быстрее реагировать на изменения котировок, то есть трейдер может рассчитывать на гораздо большее количество успешных сделок, соответственно, увеличение суммарной прибыли от торговли на Форексе. Зная, как найти взвешенную скользящую среднюю, можно без особых сложностей составить краткосрочный прогноз и успеть купить или продать активы в моменты выхода актуальных новостей и прочих серьезных рыночных движений. Между прочим, методы расчета весов могут быть самыми разнообразными, также, как и период.

Важно! При игре на фондовых рынках оптимальным будет выбрать отрезок времени 7 или 14, тогда как для валютных торгов гораздо лучше, если «i» будет равен 20 или 5. Дело в том, что длительность периода пропорциональна плавности скольжения и противоположна имеющемуся диапазону колебаний.

Весьма популярным стоит назвать SWMA или синус-взвешенное скользящее среднее, где для определения значимости применяется синусная функция. Используя такой метод расчета среднего взвешенного скользящего, можно улучшить точность фиксации впадин и вершин, а также эффективно фильтровать низкочастотные шумы.

 

LWMA быстрее реагирует на изменение цен поскольку вес придается последним периодам

LWMA быстрее реагирует на изменение цен поскольку вес придается последним периодам

Предпочтительнее использовать WMA в рамках реализации стратегий на коротких и средних сроках, поскольку именно на них обеспечивается наилучшее сглаживание ценовых изменений.

Недостатки и риски

Хотя и существенного запоздания в обработке сигналов в случае применения WMA нет, полностью его исключить нельзя, хотя, конечно, оно значительно меньше, чем в случае применения простого скользящего среднего. Из недостатков можно отметить в фиксации множества ложных сигналов в случае бокового движения рынка, хотя подаются они, к счастью, только один раз – в момент входа в расчет стоимости.

Избежать финансовых потерь можно, применяя индикатор «с умом», то есть, следуя рекомендациям экспертов и отслеживая результаты расчетов.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или