Стратегия MACD

Почти у каждого трейдера есть набор любимых инструментов, которые он использует в своей работе с графиками. В данном обзоре будет подробный разбор одного из них – индикатора МАСD (аббревиатура от «Moving Average Convergence Divergence» – «схождение/расхождение скользящих средних»).

Описание MACD

Различные издания по техническому анализу выделяют три группы индикаторов:

  • Трендовые
  • Индикаторы объёмов
  • Осцилляторы

Предмет нашего изучения является осциллятором*

MACD имеет огромное количество самых разных вариантов, но все они основаны на одном и том же алгоритме, придуманном Джерардом Аппелем в 1979 году. Изначально разработка была произведена для работы с акциями, но, нарастающая популярность, выплеснула её и на другие рынки (одним из которых стал форекс).

Выглядит первозданное творение Аппеля вот так:

Первоначальный вид стратегии

Первоначальный вид стратегии

Две линии в нижней половине скриншота графика и есть наш оригинальный индикатор.

Изначально он состоял из двух линий – линия MACD (синего цвета) и сигнальная линия (красная).

Через 7 лет на график была добавлена гистограмма, что на порядок повысило точность торговых сигналов. Так он стал выглядеть после апгрейда:

Конечный вариант MACD

Конечный вариант MACD

Всё те же две линии + гистограмма (столбцы зелёного цвета).

В терминалах МТ4/5 индикатор немного видоизменён. Там вы увидите всего одну линию и гистограмму (которая построена по параметрам линии МАСD).

Стандартный индикатор для МТ4:

Стандартный индикатор для МТ4

Стандартный индикатор для МТ4

Сайт wikipedia определяет осцилляторы, как индикаторы теханализа, характеризующие состояние перекупленности (overbought)/перепроданности (oversold).

История создания MACD

Как уже было написано выше, данный индикатор был разработан в конце 70х. Его создатель, Джерард Аппель, в прошлом психоаналитик, до сих пор находится в топе профессионалов технического анализа. Кроме того, что он занимается написанием книг и прекрасном управляется с финансами, его компания с 1973 года и до сих пор выпускает периодическое издание по тех анализу для трейдеров.

Джерад Аппель, миллионер, автор множества трейдерских книг и статей и прекрасный финансовый аналитик.
Джерад Аппель

Джерад Аппель

Индикатор был изобретён для рынка акций, но очень быстро обрёл популярность и стал использоваться буквально везде, где присутствовала возможность вставить этот алгоритм (на данный момент его классический вариант по умолчанию встроен в любой торговый терминал).

На сегодняшний день насчитывается более 550 модификаций MACD, он используется на фондовой бирже, на форексе, при торговле криптовалютами и бинарными опционами.

Техническая информация

Итак, перед тем, как вы узнаете тонкости работы с MACD, узнаем алгоритм его работы, как поставить в МТ4 нужную нам версию, рассмотрим оптимальные для начала работы настройки.

  • Алгоритм МАСD:

Аббревиатура говорит сама за себя (помните расшифровку – схождение/расхождение скользящих средних?). Это значит, что для анализа рыночной ситуации, определения моментума и тенденции, в этом инструменте используются скользящие средние.

Как было написано ранее, самый распространённый вариант MACD имеет три составляющих:

  • Сигнальная линия
  • MACD линия
  • Гистограмма

Сигнальная линия это скользящая средняя со значением 9.

MACD линия является разницей между длинной скользящей средней и короткой. Формула расчёта выглядит примерно так – MACD=EMA12-EMA26, где EMA – это аббревиатура (от Exponential Moving Average – Экспоненциальная скользящая средняя), а 12 и 26 – это периоды этих скользящих.

Гистограмма является производной от линии MACD сигнальной линии и показывает взаимодействие этих двух линий – чем ближе линии друг к другу, тем меньше столбики гистограммы, а на пересечениях гистограмма вообще равна нулю.

Кроме того, она указывает на рост или падение актива (нахождение выше нулевой линии указывает на рост цены, под нулевой – падение).

И ещё один момент – исторически правильно строить индикатор на основе EMA. Но некоторые модификации (в том числе версии в МТ4/5) используют для расчёта SMA (Simple Moving Average – простая скользящая средняя).

  • Установка индикатора в МТ4:

Установка на график из терминала.

Как уже говорилось, в МТ4 уже имеется одна из версий MACD. Если вас устраивает, что она не оригинальная, можете установить на график прямо из терминала.

Заходите в терминал, открываете вкладку «вставка», потом строка «индикаторы». Если в этой вкладке не будет MACD, переместите курсор на «осцилляторы», там вы его точно увидите.

Установка MACD на график из терминала MT4

Установка MACD на график из терминала MT4

Далее всплывёт окно с настройками. Не стоит ничего менять, оставляем всё по умолчанию (просто нажмите кнопку «ОК»).

Окно настроек

Окно настроек

Получится примерно такая картина.

Индикатор после установки

Индикатор после установки

Установка из других источников.

Если, по каким-то причинам, предустановленный MACD оказался вам не по душе, вы можете воспользоваться любым другим его вариантом, который найдёте (благо в сети их великое множество).

Как пользоваться поисковиками, здесь мы описывать не будем. Представим, что вы уже нашли и скачали нужный вам файл. Пусть, для примера, это будет MACD Divergence (вариант, настроенный на автоматический поиск дивергенций). Открываем наш МТ4, выбираем актив, с которым будем работать.

Открываем вкладку «файл», спускаемся до строки «Открыть каталог данных» и кликаем на неё.

Пример установки MACD Divergence на MT4

Пример установки MACD Divergence на MT4

В открывшемся окне проделываем такой путь: MQL4 → Indicators. Потом берём скачанный файл и закидываем в папку Indicators.

После этого в окне «навигатор» нажимаем правой кнопкой мыши на строку «Индикаторы» и в открывшемся окне кликаем на «обновить».

Установка обновления

Установка обновления

После обновления в окне индикатором у нас появится наш скачанный MACD Divergence. Щёлкаем по нему два раза указателем и, в открывшемся окне, нажимаем кнопку «ОК». После этого внизу появляется установленный индикатор.

Последний этап установки MACD Divergence

Последний этап установки MACD Divergence

  • Настройка параметров.

Стандартные параметры индикатора:

  • Быстрая EMA – период 12
  • Медленная ЕМА – период 26
  • Сигнальная линия ЕМА – период 9

Нажмите 2 раза на нужный индикатор в окне «Индикаторы» и у вас появится вот такое окно настроек:

Детально рассмотреть все настройки вы можете в окне «Входные параметры».

Параметры настроек

Параметры настроек

Стандартные настройки можно менять под свою торговую стратегию. Достаточно два раза щёлкнуть указателем на нужный параметр и вставить свою цифру.

Новичкам не рекомендуется менять параметры, которые стоят по умолчанию. Для начала освойте работу со стандартными настройками (Подумайте сами – не просто так создатель задал именно эти цифры).

Торговые стратегии с использованием MACD

Мы изучили краткую историю и параметры данного индикатора, узнали, как устанавливать и менять основные настройки. Теперь переходим к тому, ради чего это всё было – как же всё-таки с ним работать?

Данный торговый инструмент отлично работает как в трендах, так и в консолидациях и даёт возможности работать по нескольким стратегиям:

  1. MACD пересекает нулевую линию.
  2. MACD пересекает сигнальную линию.
  3. Дивергенции.

Теперь поподробнее о каждой из этих ситуаций.

  • MACD пересекает нулевую линию.

Один из самых сильных сигналов от этого осциллятора – пересечение нулевой линии линией MACD. Если это происходит, сделка открывается в сторону пересечения.

Разберём на примере:

Пример пересечения нулевой линии линией MACD

Пример пересечения нулевой линии линией MACD

На рисунке мы видим следующую ситуацию: Цена актива, после небольшого подъёма, зашла в коридор, в котором пробыла около трёх месяцев. Очень долго предпринимались попытки пробить линию поддержки, но безуспешно. Но и вверх график не хотел идти. Здесь образуется отличная ситуация для входа: зона поддержки пробивается вниз, а линия МАСD в это же время пробивает центральную часть индикатора – это отличный сигнал на вход в короткую позицию.

Для пресечения нулевой позиции снизу-вверх – обратная ситуация (стоит входить в лонг-позицию)

  • MACD пересекает сигнальную линию.

Это один из самых популярных индикаторных сигналов в трейдерском мире. Такие ситуации предлагаю искать преимущественно в боковых движениях (если в трендовом, то рассматриваем только те сигналы, которые позволяют открыть сделки в сторону тренда), потому что сигнал основан на зонах перепроданности/перекупленности.

Стратегия достаточно проста – пересечение сигнальной линии снизу-вверх даёт нам сигнал на покупку. Сверху-вниз – продажа.

Рассмотрим, как это выглядит в терминале:

Пример сигналов на покупку и на продажу

Пример сигналов на покупку и на продажу

В данной стратегии нет ничего сложного и, при соблюдении условий входа и фильтрации ложных сигналов, она принесёт неплохие результаты.

  • Дивергенция.
«Расхождение — это несогласованность поведения индикаторов и цен. Бычьи расхождения наблюдаются у дна рынка, а медвежьи — возле пика. Многие трейдеры слишком вольно обращаются с этими словами. Я же хочу сделать эти важные понятия предельно ясными»: Доктор Александр Элдер.

Доктор Элдер, один из авторитетов в трейдерском мире, был так впечатлён точностью сигналов MACD на дивергенцию, что написал об этом книгу: “Самый сильный сигнал в техническом анализе расхождения и развороты трендов” (Кстати, рекомендуем прочитать, если планируете работать с этим индикатором).

Дивергенция – это расхождение показаний осциллятора и цены.

В трейдинге различают три вида дивергенций:

  • Классическая
  • Скрытая
  • Расширенная
При работе с дивергенциями используйте только самые явные сигналы. Она должна выделяться на графике. Не придумывайте себе торговые ситуации, а дожидайтесь их!

Классическая дивергенция

Самый известный и любимый трейдерами вид дивергенции. Её достаточно легко обнаружить на графике. Для примеров будем использовать вариант индикатора MACD, который встроен в МТ4.

Классическая бычья дивергенция – график показывает каждый последующий минимум ниже предыдущего, в то время, как на индикаторе каждая последующая впадина становится выше предыдущей.

Как видите, на графике тренд шёл вниз до того момента, как на индикаторе вторая впадина стала гораздо меньше первой. После этого тренд развернулся. Это хороший пример классической бычьей дивергенции.

Пример классической бычьей дивергенции

Пример классической бычьей дивергенции

Классическая медвежья дивергенция – на графике мы увидим повышение каждой следующей вершины, в то время, как на индикаторе они будут идти на понижение.

В данном примере тренд идёт вверх пока MACD не начинает показывать снижение вершин. После этого тренд уходит в другую сторону. Это и есть классическая медвежья дивергенция.

Пример классической медвежьей дивергенции

Пример классической медвежьей дивергенции

Скрытая дивергенция

Если классическая дивергенция говорит нам о развороте тренда, то скрытая является сигналом его продолжения. Схожесть этого вида дивергенции с классической в том, что и здесь используется расхождение данных индикатора и графика цены, но немного по-другому.

Медвежья скрытая дивергенция

Её мы можем обнаружить в нисходящем тренде. Максимумы цены становятся меньше, в то время как на индикаторе появляется рост вершин.

Взглянем для примера на график:

Пример падающей цены

Пример падающей цены

Каждый последующий максимум актива меньше предыдущего, что говорит о падающей цене. Как только на индикаторе при таких условиях появляется рост вершин, как на скриншоте, это сигнал на продолжение тренда вниз.

Бычья скрытая дивергенция

Этот сигнал появляется в восходящих трендах – минимальные значения на графике стремятся вверх, а на индикаторе появляется тенденция к их снижению.

Тренд идёт вверх, минимумы цен всё выше и выше. На индикаторе появляется впадина, которая ниже предыдущей – отличный момент, чтобы войти в длинную позицию, т.к. мы видим отличный пример скрытой бычьей дивергенции.

Пример тенденции к минимальным ценам

Пример тенденции к минимальным ценам

Расширенная дивергенция

Этот вид сигнала появляется на таких фигурах технического анализа, как двойная вершина/двойное дно. Очень часто расширенную дивергенцию можно увидеть в боковых движениях.

Она очень похожа на классическую дивергенцию. Отличие лишь в том, что в классической вершины или впадины растут, или падают, в то время как в расширенной они находятся на одном уровне.

Расширенная бычья дивергенция

Здесь цена на графике должна нарисовать фигуру «двойное дно», а на индикаторе впадины начнут стремиться к нулевой линии, как на нижеприведённом графике.

Как видите – образовалась фигура технического анализа – двойное дно. На осцилляторе одновременно появилась впадина, которая закрепилась выше прошлой, что образует сигнал под названием «расширенная бычья дивергенция». Это хороший сигнал на позицию вверх.

 

Двойное дно

Двойное дно

Расширенная медвежья дивергенция

Зеркальная ситуация бычьей дивергенции – цена образует двойную вершину, а на индикаторе начинается нисходящее движение, дающее возможность открыть ордер на продажу.

Как только видите на графике сочетание «двойная вершина + понижение вершин на MACD», знайте, что это расширенная медвежья дивергенция (отличная возможность зайти в продажу).

Двойная вершина в сочетании с понижением вершин на MACD

Двойная вершина в сочетании с понижением вершин на MACD

Использование MACD в торговле

Прочитав всё вышеизложенное, можно подумать, что достаточно установить индикатор, подождать описанные здесь сигналы, войти и получить прибыль. Если вы так сделаете, это будет ошибочным использованием этого прекрасного инструмента.

MACD построен на основании скользящих средних, которые работают по прошлым ценовым данным. Он не может предсказать вам куда пойдёт цена. Поэтому его нужно использовать в комплексе с различными фильтрами!

Фильтрация ложных сигналов

Здесь всё зависит от вашего стиля торговли, от вашего характера и знаний различных торговых систем и инструментов.

В качестве фильтров, которые необходимо приложить к торговле по MACD, можно использовать паттерны Price Action, уровни поддержки/сопротивления, фигуры теханализа и всё остальное, к чему у вас лежит душа.

Приведем один пример использования фильтров из своей торговли.

Пример использования фильтров

Пример использования фильтров

Главным критерием этой сделки стала дивергенция. Но, кроме неё, использовались и другие составляющие технического анализа. Посмотрите на то место, где обозначена точка входа. Видите, возле красной линии два пинбара? После второго был произведён вход вниз, так как пинбар в дивергенции, да ещё и возле уровня сопротивления, очень хороший знак того, что цена пойдёт в вашу сторону. Сделка закрылась в + по тэйк-профиту. 

Заключение

Если вы желаете освоить вышеописанный индикатор и включить его в свою торговую систему, испытайте его в разных ситуациях – дивергенции, взаимодействие с другими индикаторами, линиями трендов, свечными комбинациями. Поиграйте с настройками, поменяйте цвета, чтобы радовали глаз. Когда вы отработаете достаточное количество торговых ситуаций с MACD, придёт понимание того, насколько он хороший помощник в работе.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или