ПС – уровни поддержки и сопротивления

Введение

Начиная осваивать профессию трейдера, вы обязательно с ними столкнётесь – в книгах, телевизионных новостях, на экранах мониторов, при общении с другими трейдерами. Они являются той основой, без которой технический анализ практически не имел бы смысла.

Разговор пойдёт об уровнях поддержки и сопротивления (П/С). Их применяют везде, где только есть отношение к трейдингу – акции, фьючерсы, опционы, форекс, криптовалюты. Эти линии в своих терминалах рисуют и профессионалы с Уолл-стрит, и обычные розничные спекулянты, у которых минимальный депозит и старенький компьютер.

Продавцы и покупатели

«На что спрос, то и кажется самым лучшим» (Петроний Арбитр Гай – древнеримский писатель).

На любом рынке существует две противоборствующие силы – продавцы, которые формируют предложение и покупатели – те, кто создаёт спрос.

Давайте представим, что существует некий сайт – аукцион, который работает в обе стороны (как на повышение цены, так и на понижение). Дадим ему название, например, ТОД (товар, обмен, деньги). Блуждая по просторам ТОДа, мы случайно натыкаемся на объявление о продаже престижного авто за сущие копейки. Мозг тут же начинает рисовать картинки, в которых вы едите на новой тачке по морскому побережью, как вас провожают завистливыми взглядами окружающие люди.

Борьба за покупку

Борьба за покупку

Вдруг вы понимаете, что рано радоваться – это не просто объявление, это аукцион, где желающих на такую покупку невероятно много. Каждую минуту цена растёт и ваша мечта всё дальше и дальше от вас. Но финансов ещё хватает, чтобы бороться за покупку.

Смотрите на монитор! Участников становится всё меньше и меньше, а машина всё дороже и дороже. Цена поднялась уже настолько, что пропало желание покупать этот лот. Вы закрываете страницу, на которой уже нет никакой борьбы за покупку. И, возможно, уже отвалились все, кто пару часов назад рвал и метал за возможность сесть за руль солидного кара.

Что же здесь произошло? Предложение было настолько привлекательным, что стало приманкой для множества покупателей. А продавец, пользуясь этим, начал поднимать цены, надеясь продать товар по максимальной цене. Но с каждым повышением от торгов уходила какая-то часть потенциальных покупателей (у некоторых уже не хватало денег на покупку, у других появлялось нежелание покупать по таким ценам). В итоге товар просто остался не нужным по причине высокой стоимости.

Теперь другая ситуация. На этом же сайте появляется пять (или десять – неважно) абсолютно одинаковых дорогущих автомобилей от разных продавцов. Что теперь должно происходить? Правильно, люди просто пролистывают данные аукционы в поисках более выгодных предложений.

Один из продавцов не выдерживает и решает немного снизить цену. Тут же у него на площадке появляется пару зевак, которые немного заинтересовались ценой, отличающейся в лучшую сторону от других аукционов с такими же машинами.

Конкуренты, естественно, это видят и, в надежде переманить потенциальных клиентов на свою сторону, начинают один за другим понижать изначальную стоимость товара. Подключается новая публика, которая мониторит у кого же цены ниже. Народ начинает метаться со страницы на страницу, в надежде, что цена упадёт до уровня стоимости самоката.

Кто-то из продавцов уже пересчитывает деньги, так как продажа удалась. Другие же прекратили опускать ценники, так как продавать по ещё более низкой цене уже будет убытком. Покупатели понимают, что больше снижения не будет и, те у кого хватает финансов, начинают свои покупки. Вот так цена мечется между потолком и полом.

Финансовый рынок практически ничем не отличается от аукциона, который мы только что описали. Рост цены или её падение – результат решения людей о продаже/покупке какого – либо актива. Цена чего бы того ни было растёт до тех пор, пока трейдеры считают, что она ещё приемлема и падает до тех пор, пока продавцы не решат, что продавать уже невыгодно.

Вывод из всего этого один – в местах, где цены тормозят, образуются определённые уровни, на которых происходят ключевые решения о продажах или покупках, наборы позиций. Здесь решается, куда цена пойдёт дальше. О том, как эти уровни находить и использовать, мы и будем учиться.

Виды уровней поддержки/сопротивления

Уровни П/С делятся на несколько подвидов, в зависимости от способа их идентификации на графике. Самые основные из них мы сейчас и рассмотрим.

  • Свинг-зоны
  • Уровни у «Круглых чисел»
  • Динамические уровни
  • Консолидация
  • Зоны П/С

Свинг-зоны

Уровни с этим названием образуются в трендовых движениях путём превращения поддержки в сопротивление и наоборот.

Классический свинг

Классический свинг

Вот пример того, как образуются свинг-уровни в тренде (уровни нарисованы в виде зелёных зон). Для того, чтобы их обнаружить, необходимо наличие тренда на графике.

Взгляните, до того, как цена пошла вверх, на графике был обнаружен уровень сопротивления (первый снизу). Цена повернула в сторону уровня, дошла до него и пробила. После небольшого роста, произошел откат к пробитому уровню и отскок от него – теперь линия сопротивления стала линией поддержки, что и образовало свинг – зону.

На этом движение не закончилось, и цена продолжала расти и откатываться, образуя всё новые и новые свинги. Это будет продолжаться до тех пор, пока трейдеры не решат, что покупать уже слишком дорого. Тренд развернётся и всё продолжится, только уже в обратную сторону.

Круглые числа

У цены есть очень интересная особенность, которую, казалось бы, может объяснить только какой-нибудь экстрасенс или нумеролог – создавать уровни на круглых числах (цена актива заканчивается на ноль или несколько нолей).

Круглые числа на паре USD и JPY

Круглые числа на паре USD и JPY

Возьмём, для примера, пару USD/JPY. Поддержка и сопротивление, которые вы сейчас видите на графике, были построены не проведением горизонтальной линии через те зоны, где цена разворачивалась, а на основании предположения того, что цена отскочит от круглого уровня (здесь поддержкой стала цена 108.500, а сопротивлением – 109.000).

Почему это происходит? Всё очень просто – толпа любит такие числа поэтому, на подходе к этим значениям, находится огромное количество отложенных ордеров. Другими словами – это психологический показатель рынка, который держится на уверенности трейдеров в большой значимости круглых чисел активов.

Поиск таких значений на графике может отнять кучу вашего драгоценного времени, поэтому поищите индикатор, который это сделает за вас (они есть в свободном доступе на просторах сети).

Динамические уровни

Ещё один вид уровней П/С – динамический. Это значит, что он не стоит на месте, как его нарисовали, а движется за ценой. Хороший пример динамических уровней – скользящие средние. Чем выше период этого популярного индикатора, тем более сильным динамическим уровнем он будет.

Как искать и использовать динамические уровни? Искать их не нужно, потому что индикатор всё сделает за вас. А вот ждать точку входа, и принимать решение о сделке придётся самостоятельно.

Вот пример стратегии входов на отскоках от скользяшек:

Пример точки входа

Пример точки входа

Берём две средние с разными периодами – 100 (она будет нашим уровнем) и 365 (её будем использовать, как подтверждение тренда).

Обе линии должны быть направлены в сторону текущего тренда. Если одна начинает пересекать другую или уже пересекла – это признак смены тренда или входа в консолидацию.

Второе условие – чем дальше расстояние между ними, тем лучше – это говорит о том, что в настоящее время тренд достаточно силён и можно искать сигналы на продолжение роста/падения цены.

Теперь всё, что нам необходимо – ждать, пока цена подойдёт к МА100 – это и будет нашим сигналом (на скриншоте такие подходы выделены красными овалами).

Обязательно комбинируйте сигнал от динамических уровней с другими сигналами. Например, разворотные свечные комбинации (здесь – пинбар). Таким образом вы отсеете множество ложных сигналов.
Разворотные свечные комбинации

Разворотные свечные комбинации

Консолидация

Теперь рассмотрим уровни, которые образуют ценовые коридоры. Они появляются в результате того, что силы быков и медведей практически одинаковы. Рынок не может какое-то время определить, в какую сторону ему идти. Происходит набор позиций, расстановка отложенных ордеров.

Вот так выглядят уровни, построенные по торговому коридору:

Пример торгового коридора

Пример торгового коридора

Чем дольше цена находится в таком диапазоне, тем больше вероятность того, что следующий подход цены к какому-либо из уровней будет на пробой. 

Зоны П/С

Уровни на графике можно обозначать горизонтальными линиями, но это не совсем правильно. Да, часто бывают моменты, когда цена пипс в пипс касается прочерченной линии. Но в основном она гуляет на уровне в небольшом диапазоне, что объясняется неравномерной расстановкой ордеров и входами трейдеров по незначительно отличающимся ценам.

Для визуализации разницы линий и зон возьмём два одинаковых графика. На одном проведём уровни с помощью линий, на втором – зоны (используя инструмент «прямоугольник»).

Нанесение уровней с помощью линий и зон

Нанесение уровней с помощью линий и зон

На первом графике выделены свечи, которые гуляют вокруг линии, создавая ложные сигналы пробития уровня. На втором проведены зоны. С помощью зон мы сглаживаем диапазон разброса ордеров возле одного уровня и исключаем большое количество ложных сигналов пробоя.

Если вы новичок в сфере торговли, учитесь сразу работать не с линиями, а с зонами. Это поможет вам избежать ошибок в анализе ваших входов и исключит множество ложных сигналов.

Построение уровней

Среди начинающих трейдеров распространено заблуждение – чем больше уровней вы найдёте, тем лучше. Они обозначают все уровни, которые, как им кажется, существуют на графике.

Вот что из этого получается:

Обозначение всех уровней на графике – не всегда хороший вариант

Обозначение всех уровней на графике – не всегда хороший вариант

Рябит в глазах от такого графика, не правда ли? Наличие большого количества линий только захламляет цену и отвлекает от действительно важных уровней.

Чтобы избежать этого, следуйте нескольким простым правилам:

  • Не ищите уровни слишком далеко на истории (для построения хорошего уровня, например, на дневном графике, достаточно 3-5 месяцев)
  • Используйте преимущественно зоны, а не линии, чтобы избежать большого количества ложных сигналов.
  • Стройте уровень, основываясь на его взаимодействии с ценой (если цена часто от него отбивалась, то, скорее всего, она и дальше будет отрабатывать на этом уровне)
  • Для хорошего теханализа достаточно построить 2-4 хороших зоны
  • Тренируйтесь искать хорошие уровни постоянно. Начертив пару тысяч зон, вы поймёте, какие они отличные помощники в торговле.
Оптимальное количество уровней

Оптимальное количество уровней

Посмотрите на график выше. Поверьте, этих уровней вполне достаточно для поиска хороших точек входа.

«Тренировка не приводит к идеальным результатам, она приводит к стабильным результатам» (Уоррен Баффет)

Прислушайтесь к словам этого великого человека. Чем больше уровней вы отработаете, тренируясь в их поиске на терминале, тем качественнее вы начнёте их использовать.

Применение поддержки/сопротивления в торговле

Теперь самое интересное – работа с уровнями.

Думаю, что вы уже поняли полезность знаний о том, как строить уровни на графиках. Но построить и применить – разные вещи, поэтому перейдём к материалу, который обязан ознакомить вас с методами применения зон П/С в трейдинге, поиском точек входа в сделку.

  • Свечные паттерны

Излюбленный способ торговли многих участников рынка – комбинирование зон П/С со свечными паттернами. Самый распространённый и применяемый из них – пинбар.

Посмотрим на пример образования пинбара у зоны:

Появление пинбара

Появление пинбара

Обратите внимание – мы работаем с уровнями, которые образованы на свинг-зоне. Тренд на графике нисходящий. Цена пробила важную зону и откатила к ней. Входить пока рано, потому что нет никаких подтверждающих факторов. Вскоре образуется свеча, которую и называют пинбаром (очень маленькое тело и большой хвост в одну из сторон).

Хвост этой свечи говорит нам о том, что цена резко сменила направление и хочет падать дальше. Но сила данного паттерна не в самом факте его существования на графике, а в том, что он появился на зоне сопротивления и по тренду. После такого сигнала можно открывать сделку на понижение.

Никогда не применяйте свечные сигналы в отдельности от других элементов торговли – это принесёт отрицательные результаты.

Работа со свечами на уровнях – один из самых распространённых и надёжных способов, поэтому смело осваивайте эту нишу технического анализа.

  • Скользящие средние

Ещё один хороший способ фильтровать сигналы на зонах П/С – использование индикатора Moving Average. Данный способ отлично подходит для трендовой торговли.

Возьмём две средних с периодами 100 (на графике обозначена синим цветом) и 365 (красная). посмотрим, как это работает:

Индикатор Moving Average

Индикатор Moving Average

Период 365 используем для общей картины направления тренда, а на сотке будем искать сигналы.

Красная линия говорит нам о том, что тренд в данное время восходящий, а это значит, что нам нужно ждать возможность входа на покупку. Синяя линия у нас сигнальная.

Актив идёт в рост, цена пробивает уровень и откатывает к нему. При этом мы видим, что она взаимодействует с короткой скользящей средней (в зоне, отмеченной красным кружком).

В итоге мы имеем неплохую структуру – восходящий тренд, сильный уровень поддержки и динамический уровень в виде МА100, что даёт нам сигнал на открытие длинной позиции.

Не обязательно использовать описанные периоды. Можете поэксперементировать, меняя значение и наблюдая, как они ведут себя на графике у уровней. Может быть вам удастся найти для себя более приемлемый вариант.

  • Зоны перекупленнности/перепроданности

Этот способ работы на уровнях используют с применением осцилляторов. Для нахождения сигналов по этому методу, нам необходимо, чтобы цена вошла в боковое движение.

Выбираем один из индикаторов, показывающих перекупленность/перепроданность, устанавливаем его на график, находим свежий боковичёк и ждём точку входа.

Пример сигналов

Пример сигналов

На фотографии сигналы выделены красными прямоугольниками. Структура для входа такая – осциллятор показывает перепроданность, цена находится возле уровня поддержки – вход вверх (для входа вниз – обратная ситуация).

Заключение

Умение находить и использовать зоны П/С на рынке может поднять уровень вашего трейдерского мастерства на порядок выше, чем он есть. Но необходимо уметь торговать структурно. Добавляйте к работе с уровнями дивергенции, индикаторы, фигуры тезанализа. Это отсечёт все бессмысленные входы в рынок и позволит получать удовольствие от результатов хороших сделок.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или