Индикатор Стохастик


Новички любят индикатор Стохастик за его красоту, профессионалы – за простоту использования в работе. Это всего лишь ещё один инструмент из армии осцилляторов, используемых для нахождения точек входа или фильтрации сигналов из различных торговых стратегий. Тем не менее от других осцилляторов он отличается своей невероятной популярностью на всех торговых площадках, где присутствует работа с графиками.

История создания индикатора

Создатель индикатора Стохастик

Создатель индикатора Стохастик

Как это было с созданием многих гениальных вещей – стохастик был создан человеком, у которого даже в мысли не было связываться с биржевой торговлей, но судьба решила по-своему.

Автор индикатора, Джордж Лейн, родился в 1921 году. Отец Джорджа был врачом, поэтому и он решил связать свою жизнь с медициной и поступил в институт.

Однажды он случайно попал на биржу, атмосфера которой поглотила его с головой. Здесь и было принято решение сменить карьеру врача на биржевую торговлю.

В 1950 году Лейн изобрёл Стохастик (На западе у него есть ещё одно название – Стохастик Лейна), с помощью которого и торговал в течение 60 лет, не используя практически ничего больше.

Этого замечательного трейдера не стало в 2004 году, но его творение до сих пор имеет огромную популярность на всех торговых площадках мира.

Описание стохастика

Стохастик Лейна состоит из двух динамических линий (%К – быстрая и %D – медленная). Эти линии находятся внутри диапазона 0 – 100.

Ещё в настройках по умолчанию стоят важные уровни – 80 и 20.

Выглядит это всё примерно так:

Две линии, показывающие перекупленность и перепроданность, моментум и дивергенцию, стали для Лейна основой успешной торговли на протяжении шестидесяти лет.

Стохастик Лейна

Стохастик Лейна

Технические данные

Этот инструмент предустановлен во многие торговые платформы. Мы же с вами разберём его основные настройки на примере Стохастика, встроенного в МТ4, а также самую малость пройдёмся по его алгоритму.

Алгоритм

Мы уже писали о том, что осциллятор состоит их двух линий – %К и %D.

Для начала приведём формулу расчёта линии %К:

%К= (цена закрытия текущего периода – минимальная цена) делим на (Максимальная цена – Минимальная цена) х 100

С линией %D всё намного проще – это скользящая средняя, которая вычисляется от линии %К (если в настройках поменять параметры линии %К, то линия %D тоже поменяет свой алгоритм; если же вы измените линию %D, это никак не скажется на %К).

Оптимальные параметры, разбор настроек

Для того, чтобы изменить параметры стохастика, установите его на график. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите на рисунок ниже.

Изменение параметров стохастика

Изменение параметров стохастика

После того, как вы нажмёте на кнопку «Stochastic Oscillator», всплывёт окошко с настройками:

Оптимальные параметры для работы индикатора

Оптимальные параметры для работы индикатора

Эти настройки вы можете с лёгкостью менять, но помните, что они не просто так установлены по умолчанию – это самые оптимальные параметры для работы.

С периодами %К и %D всё понятно – меняя их, мы изменяем средний период, по которому будут рассчитываться эти линии. Что же такое замедление? Этот параметр относится к %К – чем выше цифра замедления, тем менее чувствительным становится индикатор к мелким всплескам цены, что позволяет обратить внимание на более сильные моментумы и отсеять шумы.

Ещё одна важная настройка находится во вкладке «Уровни». По умолчанию там будут цифры 80 и 20. Это значит, что, если индикатор вырастет выше цифры 80 – он в зоне перекупленности, ниже 20 – перепроданность. Эти значения чаще всего не меняют. Некоторые трейдеры используют уровни 70 и 30. Сигналов при этом наблюдается больше, но их качество значительно падает.

Вы можете играть с настройками сколько угодно. Но работайте с новыми настройками на реальном счёте только тогда, когда будете уверены, что правильно читаете сигналы.

Практическое применение индикатора

Как и любой другой популярный индикатор, стохастик любят за отличные торговые сигналы.

Он даёт две группы сигналов, характерных для практически всех осцилляторов:

  • Перекупленность/перепроданность;
  • Дивергенция.

Перекупленность/перепроданность

Этот сигнал актуален при боковом движении цены, потому что, при наличии хорошего тренда, стохастик только подтверждает продолжение движения цены своим выходом за границы уровней 80/20.

Для работы с этим видом сигналов вам необходимо обнаружить зарождающийся боковик – лучшее состояние цены для работы с зонами перекупленности/перепроданности.

Красными кружками отмечены сигналы на продажу в перекупленности, синими – на покупку в точках перепроданности индикатора.
Скриншот графика с сигналами на продажу и покупку

Скриншот графика с сигналами на продажу и покупку

Как вы видите на скриншоте с графика, цена вошла в боковое движение (его мы отметили уровнями поддержки и сопротивлениями). Для образования сигнала нам необходимо, чтобы цена подошла к уровню, а на индикаторе в это время линии вышли за границы 80/20.

Если цена подошла к поддержке, а стохастик показал перепроданность, мы будем входить на покупку. Для сделки на продажу нужна обратная ситуация.

Дивергенция

Сигналы на перекупленность/перепроданность, это, конечно, хорошо. Но главная фишка стохастика – дивергенция. Вот что про дивергенции сказал Джордж Лейн в интервью, которое у него брал Кортни Смит:

Автор: «Используете ли вы пересечения в качестве сигналов на покупку?»
Джордж Лейн: «Почему бы нам не убрать из этого ряда слово «пересечение»? Пересечения случаются, но они не являются сигналом. Дивергенция — вот сигнал».

Если создатель осциллятора был так сильно убеждён в силе его сигналов, почему бы и нам не воспользоваться ими?

Классическая дивергенция

Этот вид сигнала любят и применяют практически все трейдеры, работающие по техническому анализу. Возможно и вы знаете, как она выглядит, но освежить это в памяти будет не лишним.

Дивергенция возникает, когда показания осциллятора расходятся с движением цены на графике.

Пример классической медвежьей дивергенции

Пример классической медвежьей дивергенции

Перед вами классическая медвежья дивергенция – цена шла вверх, а на индикаторе вершины стали идти на убыль. Это говорит нам о развороте тренда или об откате цены вниз.

Пример бычьей дивергенции

Пример бычьей дивергенции

А здесь у нас бычья дивергенция – цена какое-то время падала вниз, до момента, когда стохастик показал рост впадин. Цена развернулась, и пошла в обратную сторону – хорошая возможность встать в покупку.

Обратная дивергенция

Этот вид сигнала определяется немного по другому, в отличие от дивергенции классической. Здесь при восходящем тренде мы смотрим на впадины индикатора и сравниваем с ценовыми откатами, а при нисходящем ищем расхождение на вершинах цен и стохастика. Тогда как классический дивер говорит о развороте, сигнал обратной дивергенции всегда намекает на продолжение тренда.

Вот прекрасный пример обратной (или скрытой) бычьей дивергенции. Актив растёт в цене, каждый минимум выше предыдущего. В это время стохастик показывает впадину, которая опустилась ниже той, что была ранее – отличный момент для сделки в лонг.

Пример обратной бычьей дивергенции

Пример обратной бычьей дивергенции

Здесь ситуация зеркальная прошлой – цены падают, максимумы понижаются. Осциллятор рисует рост вершин. Здесь у нас обратная медвежья дивергенция и хороший вариант для входа в продажу.

Не забывайте использовать как можно больше подтверждений для фильтрации некачественных сигналов. Не используйте сигналы индикатора, как единственные. Накидывайте уровни, определяйте свинги, ищите фигуры. В общем – торгуйте структурно.

Заключение

Как и любой другой индикатор, стохастик станет для вас другом, помогающим определить разворот цены, усталость или силу тренда, точки входа в боковике и многое другое. Но для этого нужно сделать одну вещь – хорошенько его обкатать. Попробовать на разных таймфреймах, торговых сессиях, валютных парах. Только после многих часов практики вы поймёте, как правильно распознавать качественные сигналы этого инструмента и отсеивать ложные.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или