Индикатор RSI

Введение

Здесь будет рассмотрен очень популярный в мире трейдинга помощник – индикатор RSI (аббревиатура от Relаtive Strеngth Indеx – индекс относительной силы). Его предназначение – измерение ценового моментума (сила/слабость актива за определённый временной интервал).

Описание

RSI относится осцилляторам, так как его главное предназначение – выявлять зоны перекупленности/перепроданности рынка. Как и все осцилляторы он наиболее эффективен при использовании в консолидациях (когда актив двигается в определённом диапазоне ценового коридора). Но это не значит, что им нельзя пользоваться при трендовом состоянии рынка.

Вот так RSI выглядит в терминале MT4

Вот так RSI выглядит в терминале MT4

Красная кривая линия на рисунке и есть RSI, который строится по очень простой формуле. Колеблется эта линия в пределах от 0 до 100, но это (в том числе и формулу) мы обсудим позже. Две прямых линии, между которыми и мечется RSI – это уровни, которые пользователь индикатора устанавливает и настраивает под свой стиль торговли.

История создания RSI

Очень часто, гениальные вещи создаются людьми, которые раньше к этой сфере не имели никакого отношения. RSI – одно из таких творений.

Создателем алгоритма RSI стал Уэллс Уайлдер-младший, 1930 года рождения, в прошлом инженер – механик, потом бизнесмен (имел долю в строительном бизнесе). В 38 лет он сменил специализацию в сторону товарной биржи.
Уэллс Уайлдер-младший – создатель индикатора

Уэллс Уайлдер-младший – создатель индикатора

За изучение графиков Уайлдер взялся основательно. Уже через десять лет, после начала трейдерского пути, им была опубликована книга «Новые концепции в технических торговых системах», в которой, наряду с другими индикаторами, был описан RSI. Так что официально алгоритм индикатора стал известен в 1978 году. Кроме Индекса относительной силы этот трейдер дал жизнь таким известным инструментам, как Parabоlic SАR, AТR, Directional Movement и ADX, которые сегодня встроены почти в каждый торговый терминал. Но сегодня нас интересует только RSI, поэтому продолжим наш путь по его изучению.

Техническая информация

В этом разделе мы изучим «изнанку» RSI – по каким расчётам строится индикатор, установку и настройку в терминале МТ4.

Алгоритм RSI

Формула расчёта индикатора крайне проста, даже для тех, кто не изучал высшую математику:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS), где RS – средний рост/снижение актива за расчётный период.

Простым языком, заданный в формуле алгоритм отображает колебания индикатора в диапазоне от 0 до 100. Когда RSI начинает приближаться к 0 – падение цены ослабевает, если же RSI близок к 100 – замедляется рост актива.

Вхождение в зону перепроданности

Вхождение в зону перепроданности

RSI вошёл в зону перепроданности. Цена заметно сбавила темп падения. Это значит, что значение близко к нулю и скоро возможен разворот тренда вверх.

Индикатор в зоне перекупленности

Индикатор в зоне перекупленности

Здесь мы видим обратную ситуацию – индикатор в зоне перекупленности, а по размерам свечей видно, что цена начала тормозить. Индикатор близок к значению 100, поэтому есть большая вероятность смены тренда на медвежий.

Установка индикатора в МТ4

Итак, как уже говорилось ранее, в МТ4 имеется предустановленный RSI. Найти его и отобразить на графике не составит труда даже школьнику. Но что делать, если вам захотелось иметь в арсенале какую – ни будь модификацию этого осциллятора?

Воспользуемся сервисом, разработанным специально для МТ4 – MQL5. Здесь вы сможете найти огромное количество различных версий популярных инструментов.

Допустим, нам захотелось установить версию индикатора RSI, который оповещает о том, что он пересекает какой-либо уровень. Мы находим его на вышеописанном сервисе. Если у вас установлен МТ4, то нужно всего лишь нажать одну кнопку, и установка и обновление в терминале пройдёт в автоматическом режиме.

Модификация для осциллятора

Модификация для осциллятора

Скачанный контент появится в списке индикаторов МТ4. Нужно будет просто кинуть его на график.

Оптимальные настройки

Здесь всё очень просто, так как настраивать практически ничего не нужно. Точнее – настройка, влияющая на работу самого алгоритма, всего одна – это RSI. По умолчанию он равен 14. Это означает, что индикатор отображает средний моментум цены за последние 14 единиц времени, выбранного таймфрейма (для часа это 14 часов, для дневного периода – 14 дней и так далее).

Одна единственная настройка, которая стоит по умолчанию (разработчик использовал период 14, работая, в основном с дневными графиками).

Период 14 устанавливается разработчиком по умолчанию

Период 14 устанавливается разработчиком по умолчанию

Хотя и не желательно менять данное значение, никто вас за это ругать не будет. Попробуйте поменять период, посмотрите, как ведёт себя осциллятор с другими параметрами. Подберите под себя оптимальную настройку.

Все остальные параметры, которые всё-таки можно поменять, относятся к внешнему виду инструмента.

Простор для дизайна, смены цветовой гаммы, ограничен лишь количеством цветов и вашей фантазией.
Смена внешнего вида инструмента

Смена внешнего вида инструмента

Основные сигналы индикатора RSI

Информация, описанная выше, помогла нам узнать историю возникновения и алгоритм работы Индекса относительной силы. Так же мы ознакомились с главным параметром и декоративными элементами инструмента.

Теперь переходим к самому интересному – как выжать из него максимум пользы для своей торговой системы.

Как любой другой индикатор, RSI имеет свой набор популярных сигналов. Эти сигналы делятся на три группы:

  • Фигуры технического анализа
  • Зоны перекупленности/перепроданности
  • Дивергенции

Фигуры технического анализа

За RSI была замечена одна интересная особенность – он часто рисует различные фигуры теханализа, такие, как флаги, вымпелы, голова и плечи. Так же по нему можно провести трендовую линию и ждать её пробоя.

Взгляните на этот рисунок. Кратковременный тренд направлен вниз (как на индикаторе, так и на ценовом графике). RSI вышел в зону перепроданности, немного там побыл, пробил трендовую линию и пошёл вверх. Если присмотреться, то можно увидеть, что индикатор пробил свою линию тренда раньше, чем цена пробила свою на свечном графике. Чем не сигнал на покупку?

RSI вышел в зону перепроданности

RSI вышел в зону перепроданности

На втором рисунке мы видим хороший пример фигуры разворота «Двойное дно»:

Посмотрите, индикатор, находясь в зоне перекупленности, перерисовал за графиком разворотную фигуру. Здесь тоже можно было ненадолго открыть позицию.

Разворотная фигура

Разворотная фигура

Здесь приведено всего два примера, но их можно было приводить до бесконечности. Осциллятор постоянно рисует фигуры, которые можно использовать, как сигналы для входа в сделку.

Попробуйте сделать упражнение: Дождитесь на графике и индикаторе одну из разворотных фигур технического анализа. После обнаружения подумайте – вошли бы вы в сделку, руководствуясь этим сигналом? Теперь примените к сигналу какой-нибудь фильтр (сигнал образовался возле сильного уровня поддержки? Прекрасно. Свечная комбинация, так же как и фигура, тоже говорит о развороте? Отлично). Чем больше фильтров вы примените к данному сигналу, тем надёжнее и безопаснее будет вход.

Зоны перекупленности/перепроданности

Такими зонами называют определённые уровни, за которые выходит цена (по умолчанию в настройках стоят уровни 30 и 70). Считается, что после стремительного падения или роста, актив, если индикатор зашёл за отметки 30/70, имеет большой потенциал к развороту или, хотя бы, откату.

Ситуация, когда цена шла вверх, потеряла скорость, а RSI вышел за отметку 70, называется перекупленностью. Здесь мы ищем точки входа на продажу.

Сигналы на лонг делаются для обратной ситуации – цена какое-то время падает, притормаживает, а индикатор заходит за отметку 30. Это называется перепроданностью.

Обратите внимание. На скриншоте отмечено пять точек входа всего лишь по одному критерию – выход индикатора за пределы уровней 70/30. Понятно, что не все их мы станем использовать, как годные для входа. Например, сигнал номер 3, казалось бы, не очень хороший, однако, прокрутив график назад, можно было увидеть, что там находится хороший уровень сопротивления. Ещё одна причина, по которой этот сигнал можно взять – свечной паттерн «Медвежье поглощение» – это когда одна свеча противоположного цвета полностью перекрывает предыдущую (в итоге мы имеем: выход RSI в зону перекупленности + хорошая зона сопротивления + медвежье поглощение – три подтверждения для входа вниз).

5 точек входа отобранных по 1 критерию

5 точек входа отобранных по 1 критерию

Не используйте эти зоны как единственный критерий входа! К ним необходимо добавить ещё какие-либо подтверждения. Это увеличит ваши ожидания от сделки. И, чем больше таких подтверждений будет, тем качественней будет торговля.

Дивергенции

Почти каждый осциллятор имеет такие сигналы, как дивергенции (когда показания цены и индикатора идут в разные стороны). Дивергенции считаются одним из самых сильных и точных сигналов в техническом анализе. Диверы любят везде – на фондовых рынках, при торговле криптовалютами и опционами, ну и на форекс.

Считается, что для новичков это очень сложная тема и лучше изучать что-нибудь полегче. Но это не так. Ничего трудного в изучении дивергенции нет. Нужна только внимательность (чтобы увидеть этот паттерн на графике) и терпение (для того, чтобы дождаться оптимальной точки входа).

Классическая дивергенция

Начнём обзор с самого распространённого вида дивергенции – классического. Данный сигнал является признаком скорого разворота или коррекции цены торгуемого товара или валюты. Классическую дивергенцию делят на два типа – бычья (говорит о развороте цены вверх) и медвежья (намекает на то, что цена скоро начнёт падать).

Классическая бычья дивергенция

Можно увидеть на графике при падающем тренде. На графике каждая последующая впадина находится ниже предыдущей, а индикатор в это время начинает рисовать обратное – появляется впадина, которая указывает на рост показаний.

Пример бычьей дивергенции. В то время, как цена показывала падение, на RSI появился признак роста. Дополнительным подтверждением для входа можно взять гэп (ценовой разрыв – после длинной красной свечи зелёная открылась намного выше цены закрытия, что говорит о стремлении валюты к подъёму).

Пример бычьей дивергенции

Пример бычьей дивергенции

Классическая медвежья дивергенция

Сигнал, противоположный описанному ранее. Появляется на растущем рынке и говорит о готовности цены к падению или откату.

Здесь мы видим отличный сигнал к смене тренда на нисходящий. Осциллятор показал падение вершин во время растущей цены. Дополнительным подтверждением на вход стало пробитие свечной комбинации Inside Bar (это когда после одной свечи образуется вторая, не выходя за её пределы. Пробитие третьей свечой такой комбинации считается сильным подтверждением входа).

Сигнал к смене тренда

Сигнал к смене тренда

В сильном тренде дивергенция может говорить всего лишь об откате, поэтому внимательнее выбирайте точку входа и момент закрытия позиции.

Дивергенция продолжения

Это ещё один подвид данного сигнала. Он является подтверждением того, что движение графика продолжится в ту же сторону.

В отличие от классической, её мы ищем по минимумам цены и индикатора при растущем тренде и по максимумам при падающем.

Дивергенция продолжения

Дивергенция продолжения

Входить здесь гораздо проще, потому что мы работаем по тренду, а тренд, как известно, наш друг. Хотя встречается такая дивергенция достаточно нечасто и обнаружить её сложнее, чем классическую. Здесь мы входим вверх на продолжение движения, как только видим этот сигнал.

А вот вход на продолжение падающего рынка. В то время, как валюта летит всё ниже и ниже, RSI образует вершину роста, что даёт нам возможность открыть позицию на падение. А вот дополнительным подтверждением на этот раз стала сильная свинг-зона, что усиливает наш сигнал на порядок.

Заключение

В умелых руках, при грамотном использовании, RSI станет мощным инструментом торговли в вашем арсенале. Испытайте его на нескольких валютах, комбинируйте с другими инструментами и системами. Чтобы он действительно эффективно работал на вас, необходимо время для понимания того, как именно вы будете использовать этого замечательного помощника в своём изучении профессии трейдера.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или