Экспоненциальная скользящая средняя

Значительные сложности у многих игроков Форекса вызывает установление тренда и оптимизация значений цен, в особенности при осуществлении сделок с нестабильной динамикой. Сгладить показатели и существенно упростить вхождение и выход с рынка позволяет скользящая средняя (Moving Average), причем можно использовать как простой, так и экспоненциальный тип. Большинство трейдеров отдает предпочтение второму варианту, поскольку в этом случае риск запаздывания является минимальным.

EMA придает каждому значению в расчете определенный вес причем большие веса придаются ценам более новых периодов

EMA придает каждому значению в расчете определенный вес причем большие веса придаются ценам более новых периодов

Чтобы получить желаемые результаты, в процессе игры на валютном рынке важно знать особенности экспоненциальной скользящей средней (ema) и технологию её расчета. Четкое понимание специфики позволит получать реальные данные о положении цен и в кратчайшие сроки принимать решения, исходя из полученных сведений.

Важно! МА являются многофункциональными, в частности, они могут применяться в торговых системах, с целью подтверждения текущего тренда, а также для определения уровней поддержки и сопротивления.

Основные отличия

Главное, что стимулирует выбирать Exponential Moving Average – это возможность решения проблемы двойного реагирования на ценовые колебания. Специфика такого технического индикатора как экспоненциальная скользящая средняя заключается в том, что он обеспечивает единичную реакцию в момент получения сведений об изменении курса валютной пары. Соответственно, обеспечивается максимально качественное сглаживание за счет того, что предпочтение отдается не старым, а наиболее актуальным данным. Кроме того, минимизируется зависимость показателей от устаревших ценовых показателей.

В целом, EMA отличается повышенной надежностью в сравнении с другими типами технических индикаторов благодаря тому, что уменьшает запаздывание и гарантирует наиболее быструю реакцию на текущее состояние рынка. То есть у трейдера есть возможность одним из первых выявить и подтвердить тренд, оптимизировав с учетом актуальных изменений свою торговую политику.

EMA быстрей реагирует на изменения в цене чем SMA

EMA быстрей реагирует на изменения в цене чем SMA

Фактически экспоненциальное MA представляет собой вариацию взвешенного скользящего среднего, так, в процессе подсчетов используются как цены, так и вес. Причем значимость не может быть равна нулю, а ценовые показатели берутся в расчет за все время наблюдения.

Внимание! Вес, который придается последнему ценовому показателю, обусловлен периодом функции.

Специфика расчета

При определении индикатора, следующего за трендом, происходит суммирование прошлого значения и доли цены закрытия на текущий момент. Причем формула данной скользящей средней базируется на экспоненциальном сглаживании, а не на арифметической или другом виде прогрессии. Аналогичным образом производится составление прогноза по временным рядам.

Расчет выполняется следующим образом:

EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P (t) – EMA (t-1))

При этом под t и t-1 понимаются текущий и предшествующий периоды определения функции, N обозначает общее количество периодов, P(t) – показатели цены на момент подсчета, а EMA(t-1) – индикатор, зафиксированный в предыдущий период расчета.

Если проследить результаты подсчетов по формуле экспоненциального скользящего среднего, то становится очевидным, что наибольшей значимостью характеризуются цены на момент закрытия. Для примера – при расчете 10-периодной функции вес последнего показателя составляет 18,18%, а если рассчитывать индикатор с периодом 20, то цифра уменьшится почти в два раза – до 9,52%. Нужно иметь в виду, что каждое удваивание периода приводит к снижению веса цены. В конечном счете, трейдер может рассчитывать на то, что полученный график будет максимально приближен к фактическому изменению стоимости выбранных валютных пар.

Внимание! В какой-то степени быстроту реакции можно назвать минусом экспоненциального скользящего среднего, поскольку есть высокая вероятность восприятия ложного сигнала.

Есть ли различия между EMA и SMA?

Если посмотреть на графике, то между двумя типами МА разница не слишком большая, но все же заметная. Если рассматривать на примерах, то EMA с большей точностью определяет ценовое движение, чем SMA, хотя в определенный момент они могут сходиться. Впрочем, для игрока валютного рынка, несомненно, более важную роль играют недавние события, поэтому трейдеры гораздо чаще используют функцию с быстрыми прорывами. Хотя сказать однозначно, что она лучше простой, нельзя – есть масса факторов, которые нужно брать во внимание.

EMA значительно быстрее реагирует на текущие изменения цены рассматриваемых валютных пар по сравнению со SMA

EMA значительно быстрее реагирует на текущие изменения цены рассматриваемых валютных пар по сравнению со SMA

Какая скользящая средняя предпочтительней?

Принятие решения относительно того, что выбирать простую или экспоненциальную скользящую среднюю, зависит от таких нюансов:

  • личные предпочтения игрока валютного рынка;
  • специфики торговой стратегии;
  • использование того или иного рыночного инструмента;
  • периода, на котором работает трейдер.

Если речь идет о длительных периодах, то целесообразнее использовать SMA, а вот на коротких, более достоверный прогноз даст ЕМА, реагирующая на последние изменения. По сути, необходимо делать выбор между скоростью реакции и надежностью. Чрезвычайно чувствительный индикатор срабатывает гораздо чаще, но может при этом работать при ложном сигнале, то есть из полученных сведений часть может оказаться недостоверной. В свою очередь, SMA дает принципиально меньше сигналов, однако с большой долей вероятности можно говорить об их приближенности к фактическому ценовому движению.

Можно сделать вывод, что экспоненциальная MA в сравнении с простой отличается большим количеством сигналов и приданием максимального веса последним сведениям. С другой стороны, некоторое запаздывание SMA позволяет давать более проверенные данные, что важно при использовании долгосрочных торговых стратегий. Сказать однозначно, какую из них выбрать, невозможно, это решение трейдеру предстоит принять самостоятельно, основываясь на персональном опыте и экспериментируя с периодами. Впрочем, если потребуется, даже после выполнения расчетов, у участников валютных торгов на Форексе есть шанс скорректировать функцию для получения наиболее правдивых данных.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или