Cтохастик осциллятор: эффективность стратегии

Проблема выбора торговой стратегии встает перед каждым, кто стремится зарабатывать посредством трейдинга, причем как на Форексе, так и при работе с бинарными контрактами. Разумеется, полностью идеального алгоритма не существует, поскольку речь идет о динамичных рынках, однако это не значит, что пользоваться можно любой ТС. Каждая система имеет свои особенности, преимущества и недостатки, а также разрабатывается под определенные активы и таймфреймы, хотя есть и те, которые называют универсальными. Наиболее эффективными и поэтому популярными среди инвесторов являются стратегии, работающие на надежных индикаторах, таких как стохастик.

Впервые о Stochastic трейдеры услышали еще в середине прошлого столетия – создателем одного из базовых инструментов технического анализа был Джон Лейн. Экономист взял за основу расчет моментума, то есть различия ценовых показателей того или иного актива. При изменении momentum меняется стоимость, соответственно, появляется шанс для заключения прибыльных сделок.

У данного индикатора 2 линии

У данного индикатора 2 линии

В случае возрастающего тренда стоимость актива при закрытии временного отрезка имеет свойство приближаться к ранее зафиксированным максимумам. Если же тенденция нисходящая, то показатели останавливаются около минимума.

Стратегия на основе стохастика позволяет торговать, исходя из расхождения между ценами закрытия текущего интервала и стоимостью активов за предыдущие промежутки времени в пределах установленного периода. Благодаря применению стратегии, индикатор инвестора получает информацию не только о дивергенции, но также о слишком высоких и низких ценовых значениях, а также об оптимальных моментах для открытия торговых позиций.

Внимание! Максимально высокой эффективность стратегий с осциллятором стохастик будет при использовании дополнительных инструментов, например, параболика.

Формула и принципы использования

Как можно увидеть на графике со шкалой от нуля до ста, у индикатора две линии (%K и %D): первая показывает текущие ценовые значения актива на момент окончания таймфрейма относительно установленного в настройках диапазона, а вторая представляет собой SMA (её рассчитывают на основе %K). Расчет выполняется по таким формулам:

  • %K = (CLOSE – MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) – MIN (LOW (%K))) * 100;
  • D = SMA (%K, N) – под N понимается период сглаживания.

В принципе, для тех, кто пользуется стратегиями со стохастиком для бинарных опционов, нет необходимости знать, как высчитываются проценты, поскольку это происходит в автоматическом режиме, а данные отображаются на живом графике. Стоит отметить, что вместо стандартного осциллятора часто используется модернизированная версия Stochastic RSI, которая отличается большей сглаженностью. По механизму применения у них нет особых отличий – необходимо отслеживать выход линий за пределы определенного диапазона во время развития тренда, что свидетельствует о том, что можно покупать контракты на повышение или понижение.

Внимание! При торговле на коротких таймфреймах предпочтительнее использовать стандартную вариацию, а вот для интервалов свыше пятнадцати минут больше подходит инструмент с индексом относительной силы.

 

Чтобы эффективность стратегии на основе осциллятора стохастик была высокой, нужно не забывать, что он является только дополнением к другим методам технического анализа и не используется во флэте. Если имеет место боковое движение рынка, то модули свечей небольшие и особых изменений не видно, соответственно, заключать сделки невыгодно. Есть еще один момент – не стоит экспериментировать с настройками индикатора, особенно если вы новичок. Применяя популярные значения, вы имеете гораздо больше шансов заработать, чем, использовать непроверенные значения.

О чем сигнализирует осциллятор

Отличительной особенностью инструмента является то, что он дает сразу несколько видов сигналов, а именно:

  1. Перекупленность и перепроданность.
  2. Дивергенция.
  3. Движение цены.

Работать по стратегиям со стохастиком можно по-разному:

  • приобретать контракты на повышение, когда одна из линий сначала опускается ниже установленного уровня, а затем поднимается вверх,
  • торговать на понижение, если кривая поднимается выше верхнего диапазона, а затем снижается;
  • продавать, когда ценовые показатели формируют ряд максимумов, а индикатор не поднимается выше предыдущих наивысших значений.

Независимо от того, будете ли вы торговать опционами пут или колл, нужно иметь в виду, что при сильной тенденции перемещение линий осциллятора за пределы закрашенной зоны является её подтверждением.

Применение 2-х индикаторов

Одной из проблем, с которой сталкиваются трейдеры, использующие Stochastic, является немалое количество ошибочных сигналов. Казалось бы, можно снизить их число, установив большие параметры, но на практике это приведет только к запаздыванию импульсов. Данное свойство обуславливает необходимость в применении индикатора совместно с другими торговыми инструментами.

Применение 2 индикаторов одновременно

Применение 2 индикаторов одновременно

Не исключен вариант использования стратегий для бинарных опционов с двумя стохастиками, когда один играет роль основного индикатора, а другой является дополнительным. В такой ситуации настройки для осцилляторов выставляются разные – это нужно для того, чтобы наиболее точно установить благоприятный момент для торговли на повышение или понижение. Исходя из личных предпочтений, торговать можно любой валютной парой, заключая сделки по таким правилам:

  • опционы колл нужно покупать, если оба индикатора располагаются в области перепроданности и виден пробой с пересечением быстрой линией снизу медленной линии с последующей фиксацией;
  • контракты на понижение следует приобретать, когда стохастики находятся в зоне перекупленности, а пробой осуществляется сверху.

Важно! Перед непосредственным входом в рынок необходимо дождаться закрытия сигнальной свечи, и покупать опцион, только если на следующей свече сигнал сохранится.

ТС Stochastic + Parabolic SAR

Кроме алгоритма с двумя стохастиками широкое распространение получила стратегия со стохастиком и параболиком, хотя для её удачного применения трейдер должен иметь определенные качества, а именно: быть терпеливым и устойчивым к колебаниям цен. Кроме основных инструментов, используется также экспоненциальная скользящая средняя, которая нужна для идентификации направления движения тренда.

Стохастик и параболик в одновременной работе

Стохастик и параболик в одновременной работе

Сигналами для торговли на повышение будет закрытие стохастика выше верхнего уровня и перепрыгивание параболика ниже цены, при этом столбец, предшествующий сигнальной свече, должен быть закрыт над EMA. Для игры на понижение условия противоположные, однако, индикатор должен закрыться ниже, чем нижний уровень.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или